A.考慮了交易成本后,正向套利的理論價(jià)格下移,成為無(wú)套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后,反向套利的理論價(jià)格上移,成為無(wú)套利區(qū)間的上界
C.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí),正向套利才能獲利。
D.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí),正向套利才能獲利。
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A.1004900元
B.1015000元
C.1010000元
D.1025100元
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時(shí)間內(nèi)買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出太多股票有困難
C.買(mǎi)賣(mài)的沖擊成本較大
D.股市買(mǎi)賣(mài)有最小單位的限制
A.正向套利
B.反向套利
C.同時(shí)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨和期貨
最新試題
同一市場(chǎng)上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理,可以()。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有()。
股指期貨通??蓱?yīng)用于()。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類(lèi)型可以分為()。
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù),該系列包括()。
1月7日,中國(guó)平安股票的收盤(pán)價(jià)是40.09元/股。當(dāng)日,1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán),合約結(jié)算價(jià)為1.268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0.2%,Min[(2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)),正股價(jià)]×10%}計(jì)算公式,在下一個(gè)交易日,該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為()。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn),期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有()。
以下說(shuō)法正確的是()。
以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有()。