A.外匯期貨
B.股指期貨
C.股票期貨
D.利率期貨
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A.82.5萬元
B.54.56萬元
C.8.25萬元
D.27.28萬元
A.跨月套利
B.跨市場套利
C.跨品種套利
D.投機
A.投機交易
B.套期保值交易
C.套利交易
D.價差交易
A.確定交易規(guī)模
B.確定相應(yīng)的期貨合約數(shù)量
C.股票組合的模擬誤差
D.期貨合約的無套利區(qū)間
A.賣出股指期貨合約，同時賣出現(xiàn)貨股票
B.買入股指期貨合約，同時買入現(xiàn)貨股票
C.買入股指期貨合約，同時借入現(xiàn)貨股票賣出并在期貨合約到期時交割以償還所借入的股票
D.賣出股指期貨合約，同時買入現(xiàn)貨股票并在期貨合約到期時用于交割
最新試題
以下說法正確的是（）。
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權(quán)的跌停板價為（）。
當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
投資者進行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）