A.確定交易規(guī)模
B.確定相應(yīng)的期貨合約數(shù)量
C.股票組合的模擬誤差
D.期貨合約的無套利區(qū)間
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A.賣出股指期貨合約，同時(shí)賣出現(xiàn)貨股票
B.買入股指期貨合約，同時(shí)買入現(xiàn)貨股票
C.買入股指期貨合約，同時(shí)借入現(xiàn)貨股票賣出并在期貨合約到期時(shí)交割以償還所借入的股票
D.賣出股指期貨合約，同時(shí)買入現(xiàn)貨股票并在期貨合約到期時(shí)用于交割
A.股票指數(shù)
B.持有期
C.市場沖擊成本和交易費(fèi)用
D.交易規(guī)模
A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時(shí)的區(qū)間
B.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤，反而會(huì)有虧損
C.正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位稱為無套利區(qū)間的下界
D.只有當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于上界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行
A.買進(jìn)現(xiàn)貨，賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨，買進(jìn)期貨
C.同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣出現(xiàn)貨和期貨
A.買進(jìn)現(xiàn)貨，賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨，買進(jìn)期貨
C.同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣出現(xiàn)貨和期貨
A.套期保值
B.正向套利
C.反向套利
D.投機(jī)交易
A.24手
B.30手
C.32手
D.40手
A.自然人申請開戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元
B.自然人具備股指期貨基礎(chǔ)知識，開戶測試不低于70分
C.自然人具有累計(jì)10個(gè)交易日、10筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄
D.自然人最近一年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄
A.6000元
B.-6000元
C.-61500元
D.61500元
A.股指期貨合約采用實(shí)物交割方式
B.股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以收盤價(jià)為基準(zhǔn)，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約
C.滬深300股指期貨的交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)的收盤價(jià)
D.中國金融期貨交易所有權(quán)根據(jù)市場情況對股指期貨的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行調(diào)整
最新試題
以下說法正確的是（）。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
1月7日，中國平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。