A.82.5萬元
B.54.56萬元
C.8.25萬元
D.27.28萬元
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A.跨月套利
B.跨市場套利
C.跨品種套利
D.投機
A.投機交易
B.套期保值交易
C.套利交易
D.價差交易
A.確定交易規(guī)模
B.確定相應的期貨合約數(shù)量
C.股票組合的模擬誤差
D.期貨合約的無套利區(qū)間
A.賣出股指期貨合約，同時賣出現(xiàn)貨股票
B.買入股指期貨合約，同時買入現(xiàn)貨股票
C.買入股指期貨合約，同時借入現(xiàn)貨股票賣出并在期貨合約到期時交割以償還所借入的股票
D.賣出股指期貨合約，同時買入現(xiàn)貨股票并在期貨合約到期時用于交割
A.股票指數(shù)
B.持有期
C.市場沖擊成本和交易費用
D.交易規(guī)模
最新試題
當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
股指期貨自身的特殊性有（）。
某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
以下說法正確的是（）。
下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。
關于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。