單項(xiàng)選擇題某人的期貨初始保證金為250萬元。假定201×年11月26日，他在滬深300股指期貨12月合約的報(bào)價(jià)為4000點(diǎn)開倉買入11張IF1×12合約。11月27日，IF1×12合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3750點(diǎn)，截至27日，該客戶的虧損額為（）。

A.82.5萬元
B.54.56萬元
C.8.25萬元
D.27.28萬元


你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題從事套利交易活動(dòng)考慮的首要問題是（）。

A.確定交易規(guī)模
B.確定相應(yīng)的期貨合約數(shù)量
C.股票組合的模擬誤差
D.期貨合約的無套利區(qū)間

4.單項(xiàng)選擇題如果股指期貨價(jià)格與股票現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差大于持有成本，套利者就會(huì)（）。

A.賣出股指期貨合約，同時(shí)賣出現(xiàn)貨股票
B.買入股指期貨合約，同時(shí)買入現(xiàn)貨股票
C.買入股指期貨合約，同時(shí)借入現(xiàn)貨股票賣出并在期貨合約到期時(shí)交割以償還所借入的股票
D.賣出股指期貨合約，同時(shí)買入現(xiàn)貨股票并在期貨合約到期時(shí)用于交割

5.單項(xiàng)選擇題影響無套利區(qū)間幅寬的主要因素是（）。

A.股票指數(shù)
B.持有期
C.市場(chǎng)沖擊成本和交易費(fèi)用
D.交易規(guī)模

6.單項(xiàng)選擇題對(duì)無套利區(qū)間描述錯(cuò)誤的是（）。

A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時(shí)的區(qū)間
B.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤(rùn)，反而會(huì)有虧損
C.正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位稱為無套利區(qū)間的下界
D.只有當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于上界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行

7.單項(xiàng)選擇題當(dāng)期價(jià)低估時(shí)，可通過（），進(jìn)行反向套利。

A.買進(jìn)現(xiàn)貨，賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨，買進(jìn)期貨
C.同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣出現(xiàn)貨和期貨

8.單項(xiàng)選擇題當(dāng)期價(jià)高估時(shí)，可通過（），進(jìn)行正向套利。

A.買進(jìn)現(xiàn)貨，賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨，買進(jìn)期貨
C.同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣出現(xiàn)貨和期貨