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A.認(rèn)為股指期貨的遠月合約上漲幅度比近月合約大
B.持有股票組合,擔(dān)心股市下跌使股票資產(chǎn)縮水
C.計劃在未來持有股票組合,擔(dān)心股市上漲而影響未來收入成本
D.計劃將來賣出股票組合,擔(dān)心股市下跌而影響收益
A.現(xiàn)貨總價值
B.期貨指數(shù)點
C.每點乘數(shù)
D.期貨合約的價值
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時間內(nèi)買進賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣通常有最小單位的限制
A.以指數(shù)點數(shù)報價
B.需要用一個合約乘數(shù)將指數(shù)點轉(zhuǎn)換為金額
C.采用現(xiàn)金交割
D.價格波動要大于利率期貨
最新試題
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
當(dāng)遠期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()
以下說法正確的是()。
期現(xiàn)套利在()時可以實施。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
2015年1月9日,中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點,試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。()
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
某投資基金預(yù)計股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點,期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有()。