A.上證50ETF期權屬于窄基股票組合
B.上證50ETF期權屬于寬基股票組合
C.上證50ETF期權可看做股票期權
D.上證50ETF期權可看做股指期權
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.認為股指期貨的遠月合約上漲幅度比近月合約大
B.持有股票組合,擔心股市下跌使股票資產(chǎn)縮水
C.計劃在未來持有股票組合,擔心股市上漲而影響未來收入成本
D.計劃將來賣出股票組合,擔心股市下跌而影響收益
A.現(xiàn)貨總價值
B.期貨指數(shù)點
C.每點乘數(shù)
D.期貨合約的價值
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.短時間內(nèi)買進賣出太多股票有困難
C.買賣的沖擊成本較大
D.股市買賣通常有最小單位的限制
A.以指數(shù)點數(shù)報價
B.需要用一個合約乘數(shù)將指數(shù)點轉換為金額
C.采用現(xiàn)金交割
D.價格波動要大于利率期貨
A.編制時間
B.編制原則
C.具體抽樣
D.計算方法
A.實際的期指高于上界,進行正向套利
B.實際的期指低于上界,進行正向套利
C.實際的期指高于下界,進行反向套利
D.實際的期指低于下界,進行反向套利
最新試題
2015年1月9日,中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權交易試點管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權交易試點,試點產(chǎn)品為上證50ETF期權。()
投資者進行股票投資組合風險管理,可以()。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
期現(xiàn)套利在()時可以實施。
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
關于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
在期現(xiàn)套利中,只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機會才有可能出現(xiàn)。()
利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。
假如當前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。