A.賣出股指期貨合約，同時賣出現(xiàn)貨股票
B.買入股指期貨合約，同時買入現(xiàn)貨股票
C.買入股指期貨合約，同時借入現(xiàn)貨股票賣出并在期貨合約到期時交割以償還所借入的股票
D.賣出股指期貨合約，同時買入現(xiàn)貨股票并在期貨合約到期時用于交割
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A.股票指數(shù)
B.持有期
C.市場沖擊成本和交易費用
D.交易規(guī)模
A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤，反而會有虧損
C.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
D.只有當(dāng)實際期貨價格高于上界時，正向套利才能進行
A.買進現(xiàn)貨，賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨，買進期貨
C.同時買進現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨
A.買進現(xiàn)貨，賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨，買進期貨
C.同時買進現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨
A.套期保值
B.正向套利
C.反向套利
D.投機交易
最新試題
當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
股指期貨自身的特殊性有（）。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。