單項選擇題日經(jīng)225指數(shù)期貨交易同時在日本、新加坡和美國進行，交易者可利用兩個相同合約之間的價格差進行（）。

A.跨月套利
B.跨市場套利
C.跨品種套利
D.投機


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2.單項選擇題從事套利交易活動考慮的首要問題是（）。

A.確定交易規(guī)模
B.確定相應的期貨合約數(shù)量
C.股票組合的模擬誤差
D.期貨合約的無套利區(qū)間

3.單項選擇題如果股指期貨價格與股票現(xiàn)貨價格的價差大于持有成本，套利者就會（）。

A.賣出股指期貨合約，同時賣出現(xiàn)貨股票
B.買入股指期貨合約，同時買入現(xiàn)貨股票
C.買入股指期貨合約，同時借入現(xiàn)貨股票賣出并在期貨合約到期時交割以償還所借入的股票
D.賣出股指期貨合約，同時買入現(xiàn)貨股票并在期貨合約到期時用于交割

4.單項選擇題影響無套利區(qū)間幅寬的主要因素是（）。

A.股票指數(shù)
B.持有期
C.市場沖擊成本和交易費用
D.交易規(guī)模

5.單項選擇題對無套利區(qū)間描述錯誤的是（）。

A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤，反而會有虧損
C.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
D.只有當實際期貨價格高于上界時，正向套利才能進行

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