A.100
B.200
C.300
D.1000
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A.美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司
B.芝加哥期貨交易所
C.英國(guó)倫敦證券交易所
D.芝加哥商業(yè)交易所
A.100 10%
B.1000 10%
C.100 15%
D.1000 15%
A.工業(yè)股
B.農(nóng)業(yè)股
C.鐵路股
D.公用事業(yè)股
A.一組股票價(jià)格指數(shù)
B.某只股票的收益率
C.單只股票價(jià)格
D.整個(gè)市場(chǎng)的股票加權(quán)價(jià)格
A.道瓊斯指數(shù)期貨
B.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨
C.上市價(jià)值線綜合平均指數(shù)
D.主要市場(chǎng)指數(shù)期貨
A.20
B.50
C.100
D.250
A.每年調(diào)整一次,實(shí)施時(shí)間分別是每年年初第一個(gè)交易日
B.每月調(diào)整一次,實(shí)施時(shí)間分別是每月的第一個(gè)交易日
C.每半年調(diào)整一次,實(shí)施時(shí)間分別是每年的1月、7月第一個(gè)交易日
D.每季度調(diào)整一次,實(shí)施時(shí)間分別是每季度開始月份的第一個(gè)交易日
A.無(wú)套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時(shí)的區(qū)間
B.正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位稱為無(wú)套利區(qū)間的下界
C.在無(wú)套利區(qū)間中套利交易得不到利潤(rùn),反而會(huì)有虧損
D.只有當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于上界時(shí),正向套利才能進(jìn)行
A.15
B.20
C.65
D.100
A.個(gè)股互換交易
B.個(gè)股權(quán)證交易
C.個(gè)股期權(quán)交易
D.個(gè)股遠(yuǎn)期交易
最新試題
關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。()
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí),套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。()
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有()。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理,可以()。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
同一市場(chǎng)上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。