A.工業(yè)股
B.農(nóng)業(yè)股
C.鐵路股
D.公用事業(yè)股
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A.一組股票價(jià)格指數(shù)
B.某只股票的收益率
C.單只股票價(jià)格
D.整個(gè)市場(chǎng)的股票加權(quán)價(jià)格
A.道瓊斯指數(shù)期貨
B.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨
C.上市價(jià)值線綜合平均指數(shù)
D.主要市場(chǎng)指數(shù)期貨
A.20
B.50
C.100
D.250
A.每年調(diào)整一次，實(shí)施時(shí)間分別是每年年初第一個(gè)交易日
B.每月調(diào)整一次，實(shí)施時(shí)間分別是每月的第一個(gè)交易日
C.每半年調(diào)整一次，實(shí)施時(shí)間分別是每年的1月、7月第一個(gè)交易日
D.每季度調(diào)整一次，實(shí)施時(shí)間分別是每季度開始月份的第一個(gè)交易日
A.無(wú)套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時(shí)的區(qū)間
B.正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位稱為無(wú)套利區(qū)間的下界
C.在無(wú)套利區(qū)間中套利交易得不到利潤(rùn)，反而會(huì)有虧損
D.只有當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于上界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行
最新試題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
1月7日，中國(guó)平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
以下說(shuō)法正確的是（）。
股指期貨通常可應(yīng)用于（）。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。