A.道瓊斯指數(shù)期貨
B.標準普爾指數(shù)期貨
C.上市價值線綜合平均指數(shù)
D.主要市場指數(shù)期貨
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A.20
B.50
C.100
D.250
A.每年調整一次,實施時間分別是每年年初第一個交易日
B.每月調整一次,實施時間分別是每月的第一個交易日
C.每半年調整一次,實施時間分別是每年的1月、7月第一個交易日
D.每季度調整一次,實施時間分別是每季度開始月份的第一個交易日
A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
C.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤,反而會有虧損
D.只有當實際期貨價格高于上界時,正向套利才能進行
A.15
B.20
C.65
D.100
A.個股互換交易
B.個股權證交易
C.個股期權交易
D.個股遠期交易
A.正向套利
B.套期保值
C.反向套利
D.投機交易
A.股指期貨交易采用保證金制度
B.股指期貨實行現(xiàn)金交割
C.股指期貨交易采用大戶報告制度
D.股指期貨交易采用限倉制度
A.現(xiàn)金交割
B.由交易所決定交割的方式
C.依賣方的決定將股票交給買方
D.依買方的意愿決定以何種股票交割
A.再投資風險
B.融資風險
C.利率風險
D.非系統(tǒng)性風險
A.英國金融時報股票指數(shù)
B.標準普爾500指數(shù)
C.道·瓊斯平均系列指數(shù)
D.香港恒生指數(shù)
最新試題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
股指期貨通常可應用于()。
某投資基金預計股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點,期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有()。
當遠期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉市場或反向市場。()
假如當前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
在期現(xiàn)套利中,只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機會才有可能出現(xiàn)。()
關于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
以下設有每日價格波動限制的有()。
以股票和股票指數(shù)為標的資產的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。()
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當()兩個指標定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。