A.美國標準普爾公司
B.芝加哥期貨交易所
C.英國倫敦證券交易所
D.芝加哥商業(yè)交易所
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A.100 10％
B.1000 10％
C.100 15％
D.1000 15％
A.工業(yè)股
B.農業(yè)股
C.鐵路股
D.公用事業(yè)股
A.一組股票價格指數(shù)
B.某只股票的收益率
C.單只股票價格
D.整個市場的股票加權價格
A.道瓊斯指數(shù)期貨
B.標準普爾指數(shù)期貨
C.上市價值線綜合平均指數(shù)
D.主要市場指數(shù)期貨
A.20
B.50
C.100
D.250
A.每年調整一次，實施時間分別是每年年初第一個交易日
B.每月調整一次，實施時間分別是每月的第一個交易日
C.每半年調整一次，實施時間分別是每年的1月、7月第一個交易日
D.每季度調整一次，實施時間分別是每季度開始月份的第一個交易日
A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
C.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤，反而會有虧損
D.只有當實際期貨價格高于上界時，正向套利才能進行
A.15
B.20
C.65
D.100
A.個股互換交易
B.個股權證交易
C.個股期權交易
D.個股遠期交易
A.正向套利
B.套期保值
C.反向套利
D.投機交易
最新試題
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）
利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉市場或反向市場。（）
某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
關于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。