名詞解釋交割日

最新試題

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當()兩個指標定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。

題型:多項選擇題

以股票和股票指數(shù)為標的資產的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。()

題型:判斷題

套利交易中模擬誤差產生的原因有()。

題型:多項選擇題

利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。

題型:多項選擇題

以下說法正確的是()。

題型:多項選擇題

以下屬于權益類期權的有()。

題型:多項選擇題

假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點,市場利率為5%,交易成本總計為15點,年指數(shù)股息率為l%,則()。

題型:多項選擇題

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。

題型:多項選擇題

目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù),該系列包括()。

題型:多項選擇題

某投資基金預計股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點,期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有()。

題型:多項選擇題