下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

以下說法正確的是（）。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。