某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

以下說法正確的是（）。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。