A.期權(quán)價(jià)格
B.執(zhí)行價(jià)格
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格
D.以上均不對(duì)
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A.賣出看跌期權(quán)
B.買入看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)
D.以上都不對(duì)
A.期權(quán)的有效期限越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)值就越大美式
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)值就越大
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越小，期權(quán)價(jià)值就越大看跌
D.標(biāo)的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價(jià)值就越大看跌
A.越大
B.不變
C.穩(wěn)定
D.越小
。最新試題
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）