哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。