問答題試推導(dǎo)無收益資產(chǎn)歐式看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系。
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2.名詞解釋期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
3.名詞解釋期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值
4.單項(xiàng)選擇題
一份歐式看跌期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)在有效期內(nèi)無收益，協(xié)定價(jià)格為18，資產(chǎn)的現(xiàn)價(jià)為22，則期權(quán)價(jià)格的上下限為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
5.單項(xiàng)選擇題期權(quán)多頭方支付一定費(fèi)用給期權(quán)空頭方，作為擁有這份權(quán)利的報(bào)酬，則這筆費(fèi)用稱為（）。
A.交易傭金
B.協(xié)定價(jià)格
C.保證金
D.期權(quán)費(fèi)
最新試題
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場(chǎng)假說一致？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項(xiàng)選擇題
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
題型：判斷題
股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
題型：判斷題