A.交易傭金
B.協(xié)定價(jià)格
C.保證金
D.期權(quán)費(fèi)
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A.期權(quán)價(jià)格
B.執(zhí)行價(jià)格
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格
D.以上均不對(duì)
A.賣(mài)出看跌期權(quán)
B.買(mǎi)入看漲期權(quán)
C.買(mǎi)入看跌期權(quán)
D.以上都不對(duì)
A.期權(quán)的有效期限越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)值就越大美式
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)值就越大
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越小，期權(quán)價(jià)值就越大看跌
D.標(biāo)的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價(jià)值就越大看跌
A.越大
B.不變
C.穩(wěn)定
D.越小
。最新試題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）