名詞解釋期權(quán)的時間價值
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1.名詞解釋期權(quán)的內(nèi)在價值
2.單項選擇題
一份歐式看跌期權(quán)，標的資產(chǎn)在有效期內(nèi)無收益，協(xié)定價格為18，資產(chǎn)的現(xiàn)價為22，則期權(quán)價格的上下限為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
3.單項選擇題期權(quán)多頭方支付一定費用給期權(quán)空頭方，作為擁有這份權(quán)利的報酬，則這筆費用稱為（）。
A.交易傭金
B.協(xié)定價格
C.保證金
D.期權(quán)費
4.單項選擇題下列因素中，不影響期權(quán)持有人是否執(zhí)行期權(quán)的是（）。
A.期權(quán)價格
B.執(zhí)行價格
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)價格
D.以上均不對
5.單項選擇題投資者買入資產(chǎn)并賣出看漲期權(quán)，其收益結(jié)果等同于（）。
A.賣出看跌期權(quán)
B.買入看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)
D.以上都不對
最新試題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項選擇題