A.幾何布朗運(yùn)動(dòng)
B.普通布朗運(yùn)動(dòng)
C.標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)
D.馬爾科夫隨機(jī)過程
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A.大于2.35
B.小于2.19
C.大于2.41
D.小于2.24
A.提前執(zhí)行美式看漲期權(quán)可能是不明智的
B.提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)可能是明智的
C.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)貴
D.同等條件下，美式期權(quán)比歐式期權(quán)便宜
A.標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格
B.期權(quán)的行權(quán)價(jià)格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
D.無風(fēng)險(xiǎn)利率
A.有無發(fā)行環(huán)節(jié)
B.數(shù)量是否有限
C.是否影響總股本
D.價(jià)格是否公開
A.期權(quán)買方只有義務(wù)沒有權(quán)利
B.期權(quán)賣方只有權(quán)利沒有義務(wù)
C.期權(quán)買方只有權(quán)利沒有義務(wù)
D.看漲期權(quán)擁有賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
最新試題
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）