一份歐式看跌期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)在有效期內(nèi)無收益，協(xié)定價(jià)格為18，資產(chǎn)的現(xiàn)價(jià)為22，則期權(quán)價(jià)格的上下限為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
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A.交易傭金
B.協(xié)定價(jià)格
C.保證金
D.期權(quán)費(fèi)
A.期權(quán)價(jià)格
B.執(zhí)行價(jià)格
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格
D.以上均不對(duì)
A.賣出看跌期權(quán)
B.買入看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)
D.以上都不對(duì)
A.期權(quán)的有效期限越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)值就越大美式
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)值就越大
C.無風(fēng)險(xiǎn)利率越小，期權(quán)價(jià)值就越大看跌
D.標(biāo)的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價(jià)值就越大看跌
A.越大
B.不變
C.穩(wěn)定
D.越小
最新試題
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場(chǎng)假說一致？（）
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）