A.價(jià)格
B.利率
C.信用
D.再投資
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A.操作性風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.券商選擇不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)
D.不合規(guī)的證券咨詢風(fēng)險(xiǎn)
A.9％
B.10％
C.11％
D.17％
A.β系數(shù)越小，則證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大
B.β系數(shù)越小，則證券或證券組合的總體風(fēng)險(xiǎn)越小
C.β系數(shù)的絕對值越大，則證券或證券組合的收益水平對于市場平均收益水平的變動的敏感性越大
D.β系數(shù)的絕對值越小，則證券或證券組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大
A.食品類股票、醫(yī)療類股票
B.醫(yī)療類股票、鋼鐵類股票
C.汽車類股票、鋼鐵類股票
D.地產(chǎn)類股票、汽車類股票
A.比無風(fēng)險(xiǎn)收益高0.8％
B.比無風(fēng)險(xiǎn)收益低0.8％
C.比市場平均水平高0.8％
D.比市場平均水平低0.8％
最新試題
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）
某投資者對風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯誤的是（）
折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財(cái)師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)師的闡述正確的是（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。