單項(xiàng)選擇題ABC公司面臨甲乙兩個投資項(xiàng)目,經(jīng)測算,它們的期望報(bào)酬率相同,甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個項(xiàng)目的表述正確的是()

A.甲項(xiàng)目優(yōu)于乙項(xiàng)目
B.乙項(xiàng)目優(yōu)于甲項(xiàng)目
C.兩個項(xiàng)目并無優(yōu)劣之分,因?yàn)樗鼈兊钠谕麍?bào)酬率相等
D.因?yàn)榧醉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)差較小,所以取得高報(bào)酬率的概率更大,應(yīng)選擇甲項(xiàng)目


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5.單項(xiàng)選擇題馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線,每個投資者都有自己的無差異曲線族,關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是()

A.向右上方傾斜
B.隨著風(fēng)險水平增加越來越陡
C.無差異曲線是由自己的風(fēng)險——收益偏好決定的
D.與有效邊界無交點(diǎn)

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證券市場線(SML)是以()和()為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險資產(chǎn)的“公平定價”,即風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險是匹配的。

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某投資組合是有效的,其標(biāo)準(zhǔn)差為18%,市場組合的預(yù)期收益率為17%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,無風(fēng)險收益率為5%。根據(jù)市場線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()

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關(guān)于證券市場線和資本*市場線,下列說法正確的是()

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