A.組合中各個(gè)證券方差的加權(quán)和
B.組合中各個(gè)證券方差的和
C.組合中各個(gè)證券方差和協(xié)方差的加權(quán)和
D.組合中各個(gè)證券協(xié)方差的加權(quán)和
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A.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY<0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于負(fù)相關(guān)
B.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY>0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于正相關(guān)
C.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY=0時(shí)兩種資產(chǎn)屬于不相關(guān)
D.一個(gè)只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY>1時(shí)兩種資產(chǎn)屬于完全正相關(guān)
A.投資者根據(jù)投資組合在某一段時(shí)期內(nèi)的預(yù)期報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差來評價(jià)該投資組合
B.投資者是知足的
C.投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者
D.投資者總希望預(yù)期報(bào)酬率越高越好
A.甲項(xiàng)目優(yōu)于乙項(xiàng)目
B.乙項(xiàng)目優(yōu)于甲項(xiàng)目
C.兩個(gè)項(xiàng)目并無優(yōu)劣之分，因?yàn)樗鼈兊钠谕麍?bào)酬率相等
D.因?yàn)榧醉?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)差較小，所以取得高報(bào)酬率的概率更大，應(yīng)選擇甲項(xiàng)目
A.0.82
B.0.95
C.1.13
D.1.20
A.13.5％
B.14％
C.15.5％
D.16.5％
最新試題
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
客戶王女士在理財(cái)師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時(shí)，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實(shí)際收益率（）
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）
按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散，證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）
某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）