單項(xiàng)選擇題在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。

A.在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B.在收益率一β值構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率


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1.單項(xiàng)選擇題特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準(zhǔn)。

A.均以資本*市場(chǎng)線
B.均以證券市場(chǎng)線
C.分別以資本*市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線
D.分別以證券市場(chǎng)線和資本*市場(chǎng)線

3.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于()

A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C.事件風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn),下列說法不正確的是()

A.由于利率的變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)就稱為利率風(fēng)險(xiǎn)
B.浮動(dòng)利率的債券風(fēng)險(xiǎn)比固定利率的債券風(fēng)險(xiǎn)要低
C.在市場(chǎng)利率升高的時(shí)候,債券的價(jià)格會(huì)下降
D.如果再投資利率下降,債券的再投資的收益將上升

最新試題

某投資組合是有效的,其標(biāo)準(zhǔn)差為18%,市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。根據(jù)市場(chǎng)線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

使投資者最滿意的證券組合是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)(CAPM)模型的假設(shè),錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某投資者正在考察一只股票,并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12%,同期國庫券收益率為5%,已知該股票的β系數(shù)為1.5,則該只股票的期望收益率為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若給定一組證券,那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來說,最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券市場(chǎng)線(SML)是以()和()為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”,即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準(zhǔn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在股票市場(chǎng)波動(dòng)較大的情形下,某投資者對(duì)債券投資較有興趣,為此向理財(cái)師咨詢,而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn),理財(cái)師的闡述正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題