A.操作性風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.券商選擇不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)
D.不合規(guī)的證券咨詢風(fēng)險(xiǎn)
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A.9％
B.10％
C.11％
D.17％
A.β系數(shù)越小，則證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大
B.β系數(shù)越小，則證券或證券組合的總體風(fēng)險(xiǎn)越小
C.β系數(shù)的絕對(duì)值越大，則證券或證券組合的收益水平對(duì)于市場(chǎng)平均收益水平的變動(dòng)的敏感性越大
D.β系數(shù)的絕對(duì)值越小，則證券或證券組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大
A.食品類股票、醫(yī)療類股票
B.醫(yī)療類股票、鋼鐵類股票
C.汽車類股票、鋼鐵類股票
D.地產(chǎn)類股票、汽車類股票
A.比無風(fēng)險(xiǎn)收益高0.8％
B.比無風(fēng)險(xiǎn)收益低0.8％
C.比市場(chǎng)平均水平高0.8％
D.比市場(chǎng)平均水平低0.8％
A.18.33％
B.12.93％
C.15.8％
D.19％
最新試題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是（）
折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說法不正確的是（）
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。
在股票市場(chǎng)波動(dòng)較大的情形下，某投資者對(duì)債券投資較有興趣，為此向理財(cái)師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)師的闡述正確的是（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）
ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目，經(jīng)測(cè)算，它們的期望報(bào)酬率相同，甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是（）