A.馬柯維茨模型
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.套利模型
D.因素模型
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你可能感興趣的試題
A.在收益率一標準差構成的坐標圖中連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
B.在收益率一β值構成的坐標圖中連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價
D.在收益率一標準差構成的坐標圖中連接證券組合與最優(yōu)風險證券組合的直線的斜率
A.均以資本*市場線
B.均以證券市場線
C.分別以資本*市場線和證券市場線
D.分別以證券市場線和資本*市場線
A.7.25%
B.8.25%
C.9.25%
D.10.25%
A.系統(tǒng)風險
B.利率風險
C.非系統(tǒng)風險
D.市場風險
A.信用風險
B.通貨膨脹風險
C.事件風險
D.流動性風險
A.由于利率的變動帶來的風險就稱為利率風險
B.浮動利率的債券風險比固定利率的債券風險要低
C.在市場利率升高的時候,債券的價格會下降
D.如果再投資利率下降,債券的再投資的收益將上升
A.再投資風險
B.信用風險
C.購買力風險
D.流動性風險
A.利率變化使投資者面臨價格風險和再投資風險
B.債券降級風險屬于流動陛風險
C.投資者不會面臨匯率風險
D.當利率下降,債券價格上升,利息再投資收益也會增加
A.價格
B.利率
C.信用
D.再投資
A.操作性風險
B.市場風險
C.券商選擇不當?shù)娘L險
D.不合規(guī)的證券咨詢風險
最新試題
使投資者最滿意的證券組合是()
當市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風險證券組合T()市場組合M。
風險資產(chǎn)組合的方差是()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎。
關于以下兩種說法:①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權平均值;②資產(chǎn)組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是()
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當期收益率為()
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于()
若給定一組證券,那么對于某一個特定的投資者來說,最佳證券組合應當位于()
證券市場線(SML)是以()和()為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”,即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。
債券投資的風險相對較低,但仍然需要承擔風險。其中()風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。