單項選擇題詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎。

A.馬柯維茨模型
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.套利模型
D.因素模型


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1.單項選擇題在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）。

A.在收益率一標準差構(gòu)成的坐標圖中連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
B.在收益率一β值構(gòu)成的坐標圖中連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價
D.在收益率一標準差構(gòu)成的坐標圖中連接證券組合與最優(yōu)風險證券組合的直線的斜率

2.單項選擇題特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。

A.均以資本*市場線
B.均以證券市場線
C.分別以資本*市場線和證券市場線
D.分別以證券市場線和資本*市場線

4.單項選擇題資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

A.系統(tǒng)風險
B.利率風險
C.非系統(tǒng)風險
D.市場風險

5.單項選擇題固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）

A.信用風險
B.通貨膨脹風險
C.事件風險
D.流動性風險

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關(guān)于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）

題型：單項選擇題

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

題型：單項選擇題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

題型：單項選擇題

債券投資的風險相對較低，但仍然需要承擔風險。其中（）風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。

題型：單項選擇題

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）

題型：單項選擇題

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按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）

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詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎。

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若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）

題型：單項選擇題