A.β系數(shù)越小,則證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大
B.β系數(shù)越小,則證券或證券組合的總體風(fēng)險(xiǎn)越小
C.β系數(shù)的絕對(duì)值越大,則證券或證券組合的收益水平對(duì)于市場(chǎng)平均收益水平的變動(dòng)的敏感性越大
D.β系數(shù)的絕對(duì)值越小,則證券或證券組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大
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A.食品類(lèi)股票、醫(yī)療類(lèi)股票
B.醫(yī)療類(lèi)股票、鋼鐵類(lèi)股票
C.汽車(chē)類(lèi)股票、鋼鐵類(lèi)股票
D.地產(chǎn)類(lèi)股票、汽車(chē)類(lèi)股票
A.比無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益高0.8%
B.比無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益低0.8%
C.比市場(chǎng)平均水平高0.8%
D.比市場(chǎng)平均水平低0.8%
A.18.33%
B.12.93%
C.15.8%
D.19%
A.5年期,息票率8%
B.10年期,息票率10%
C.5年期,息票率10%
D.10年期,息票率8%
A.到期收益率大于票面利率
B.到期收益率小于票面利率
C.長(zhǎng)期債券的到期收益率大于其票面利率,短期債券的票面利率大于到期收益率
D.到期收益率等于票面利率
最新試題
按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散,證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()
薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()
某投資者正在考察一只股票,并了解到當(dāng)前股市大盤(pán)平均收益率為12%,同期國(guó)庫(kù)券收益率為5%,已知該股票的β系數(shù)為1.5,則該只股票的期望收益率為()
假定某投資者以940元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當(dāng)期收益率為()
資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()
使投資者最滿(mǎn)意的證券組合是()
債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中()風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。
如果某客戶(hù)持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是()
證券市場(chǎng)線(xiàn)(SML)是以()和()為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”,即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無(wú)差異曲線(xiàn),每個(gè)投資者都有自己的無(wú)差異曲線(xiàn)族,關(guān)于無(wú)差異曲線(xiàn)的特征說(shuō)法不正確的是()