單項(xiàng)選擇題證券X實(shí)際收益率為0.12,貝塔值是1.5。無風(fēng)險(xiǎn)收益率為0.05,市場(chǎng)期望收益率為0.12。根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型,這個(gè)證券()

A.被低估
B.被高估
C.定價(jià)公平
D.價(jià)格無法判斷


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)CAPM模型,下列說法錯(cuò)誤的是()

A.單個(gè)證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當(dāng)一個(gè)證券定價(jià)合理時(shí),阿爾法值為零
C.如果無風(fēng)險(xiǎn)利率降低,單個(gè)證券的收益率成正比降低
D.當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí),所有證券都在證券市場(chǎng)線上

3.單項(xiàng)選擇題如果風(fēng)險(xiǎn)的市值保持不變,則無風(fēng)險(xiǎn)利率的下降會(huì)()

A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動(dòng)
D.使SML旋轉(zhuǎn)

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于預(yù)期收益率、無風(fēng)險(xiǎn)利率、某證券的β值、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)四者的關(guān)系,下列各項(xiàng)描述正確的是()

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=無風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值X預(yù)期收益率
B.無風(fēng)險(xiǎn)利率=預(yù)期收益率+某證券的β值X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.預(yù)期收益率=無風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.預(yù)期收益率=無風(fēng)險(xiǎn)利率-某證券的β值X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

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薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()

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債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中()風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。

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ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目,經(jīng)測(cè)算,它們的期望報(bào)酬率相同,甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是()

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關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()

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某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊,如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時(shí)期,理財(cái)師計(jì)劃調(diào)整策略,那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票?()

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