A.單個(gè)證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當(dāng)一個(gè)證券定價(jià)合理時(shí)，阿爾法值為零
C.如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率降低，單個(gè)證券的收益率成正比降低
D.當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有證券都在證券市場(chǎng)線上
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A.迅速賣出
B.持倉(cāng)不動(dòng)
C.繼續(xù)買入
D.無(wú)法判斷
A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動(dòng)
D.使SML旋轉(zhuǎn)
A.買進(jìn)A證券
B.買進(jìn)B證券
C.買進(jìn)A證券或B證券
D.買進(jìn)A證券和B證券
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值X預(yù)期收益率
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率=預(yù)期收益率+某證券的β值X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.預(yù)期收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.預(yù)期收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率-某證券的β值X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
A.肯定將上升
B.肯定將下降
C.將無(wú)任何變化
D.可能上升也可能下降
最新試題
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）
使投資者最滿意的證券組合是（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）
當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T（）市場(chǎng)組合M。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
證券市場(chǎng)線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）