A.經(jīng)營風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.偶然事件風(fēng)險
E.財務(wù)風(fēng)險
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A.構(gòu)建投資組合可以降低系統(tǒng)風(fēng)險
B.構(gòu)建投資組合一定會減少系統(tǒng)風(fēng)險
C.投資組合里的資產(chǎn)越多越好
D.在構(gòu)建投資組合時要盡量選擇不相關(guān)的資產(chǎn)才能盡量降低風(fēng)險
A.活期儲蓄
B.貨幣市場基金
C.各類銀行存款
D.股票
A.說明A基金的風(fēng)險比B基金的風(fēng)險低
B.說明B基金收益比A基金高
C.夏普比率度量了基金獲得相應(yīng)收益所承擔(dān)的所有非系統(tǒng)風(fēng)險
D.作為理性的投資者,單從夏普比率來看,我們應(yīng)該選擇B基金進(jìn)行投資
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
A.資產(chǎn)組合X的業(yè)績較好
B.資產(chǎn)組合Y的業(yè)績較好
C.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績一樣好
D.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績無法比較
A.0.2
B.0.4
C.0.6
D.0.8
A.該組合位于市場線上方,該管理者比市場經(jīng)營得好
B.該組合位于市場線下方,該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線上方,該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方,該管理者比市場經(jīng)營得差
A.在收益率-標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率
B.在收益率-β值構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價
D.在收益率-標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險證券組合的直線的斜率
A.7.25%
B.8.25%
C.9.25%
D.10.25%
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
最新試題
風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是()
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè),錯誤的是()
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()
使投資者最滿意的證券組合是()
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù),下列說法不正確的是()
關(guān)于證券市場線和資本*市場線,下列說法正確的是()
在股票市場波動較大的情形下,某投資者對債券投資較有興趣,為此向理財師咨詢,而關(guān)于債券投資的風(fēng)險,理財師的闡述正確的是()
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間,那么他將()
關(guān)于債券的利率風(fēng)險,下列說法不正確的是()