單項選擇題假設(shè)X、Y兩個資產(chǎn)組合有相同的平均收益率和相同的收益率標(biāo)準(zhǔn)差，如果資產(chǎn)組合X的β系數(shù)比資產(chǎn)組合Y高，那么根據(jù)夏普比率，下列說法正確的是（）

A.資產(chǎn)組合X的業(yè)績較好
B.資產(chǎn)組合Y的業(yè)績較好
C.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績一樣好
D.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績無法比較


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2.單項選擇題與市場組合相比，夏普比率高表明（）

A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
B.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差

3.單項選擇題在收益率-標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）

A.在收益率-標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率
B.在收益率-β值構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價
D.在收益率-標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險證券組合的直線的斜率

最新試題

資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

題型：單項選擇題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

題型：單項選擇題

關(guān)于債券的利率風(fēng)險，下列說法不正確的是（）

題型：單項選擇題

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

題型：單項選擇題

某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）

題型：單項選擇題

某投資者對風(fēng)險毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）

題型：單項選擇題

某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）

題型：單項選擇題

一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間，那么他將（）

題型：單項選擇題

關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）

題型：單項選擇題

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于（）

題型：單項選擇題