單項選擇題投資組合的概念在20世紀50年代就已經(jīng)被提出了，下列關(guān)于投資組合的說法中正確的是（）

A.構(gòu)建投資組合可以降低系統(tǒng)風險
B.構(gòu)建投資組合一定會減少系統(tǒng)風險
C.投資組合里的資產(chǎn)越多越好
D.在構(gòu)建投資組合時要盡量選擇不相關(guān)的資產(chǎn)才能盡量降低風險


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2.單項選擇題在各大基金評級機構(gòu)上都能看到夏普比率的相關(guān)資料，如果A基金的夏普比率為0．5，而B基金的夏普比率為0．7，則下列判斷正確的是（）

A.說明A基金的風險比B基金的風險低
B.說明B基金收益比A基金高
C.夏普比率度量了基金獲得相應(yīng)收益所承擔的所有非系統(tǒng)風險
D.作為理性的投資者，單從夏普比率來看，我們應(yīng)該選擇B基金進行投資

4.單項選擇題假設(shè)X、Y兩個資產(chǎn)組合有相同的平均收益率和相同的收益率標準差，如果資產(chǎn)組合X的β系數(shù)比資產(chǎn)組合Y高，那么根據(jù)夏普比率，下列說法正確的是（）

A.資產(chǎn)組合X的業(yè)績較好
B.資產(chǎn)組合Y的業(yè)績較好
C.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績一樣好
D.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績無法比較

6.單項選擇題與市場組合相比，夏普比率高表明（）

A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
B.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差

7.單項選擇題在收益率-標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）

A.在收益率-標準差構(gòu)成的坐標圖中連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
B.在收益率-β值構(gòu)成的坐標圖中連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價
D.在收益率-標準差構(gòu)成的坐標圖中連接證券組合與最優(yōu)風險證券組合的直線的斜率

10.單項選擇題用獲利機會來評價績效的是（）

A.詹森指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.夏普比率
D.威廉指數(shù)

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