單項選擇題當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風(fēng)險證券組合T()市場組合M。

A.不等于
B.小于
C.等于
D.大于


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2.單項選擇題風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是()

A.組合中各個證券方差的加權(quán)和
B.組合中各個證券方差的和
C.組合中各個證券方差和協(xié)方差的加權(quán)和
D.組合中各個證券協(xié)方差的加權(quán)和

3.單項選擇題關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù),下列說法不正確的是()

A.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合,當(dāng)ρXY<0時兩種資產(chǎn)屬于負(fù)相關(guān)
B.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合,當(dāng)ρXY>0時兩種資產(chǎn)屬于正相關(guān)
C.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合,當(dāng)ρXY=0時兩種資產(chǎn)屬于不相關(guān)
D.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合,當(dāng)ρXY>1時兩種資產(chǎn)屬于完全正相關(guān)

4.單項選擇題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè),錯誤的是()

A.投資者根據(jù)投資組合在某一段時期內(nèi)的預(yù)期報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差來評價該投資組合
B.投資者是知足的
C.投資者是風(fēng)險厭惡者
D.投資者總希望預(yù)期報酬率越高越好

5.單項選擇題ABC公司面臨甲乙兩個投資項目,經(jīng)測算,它們的期望報酬率相同,甲項目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是()

A.甲項目優(yōu)于乙項目
B.乙項目優(yōu)于甲項目
C.兩個項目并無優(yōu)劣之分,因為它們的期望報酬率相等
D.因為甲項目標(biāo)準(zhǔn)差較小,所以取得高報酬率的概率更大,應(yīng)選擇甲項目

最新試題

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后,在評估金額時,小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0.8%,表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率()

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ABC公司面臨甲乙兩個投資項目,經(jīng)測算,它們的期望報酬率相同,甲項目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是()

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下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè),錯誤的是()

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當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風(fēng)險證券組合T()市場組合M。

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題型:單項選擇題