多項(xiàng)選擇題由資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)可以得出（）

A.投資者是理性的
B.每個(gè)投資者的切點(diǎn)處投資組合（最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合）都是相同的
C.每個(gè)投資者的線性有效集都是一樣的
D.投資者的最優(yōu)投資組合是相同的
E.投資者對風(fēng)險(xiǎn)和收益的偏好狀況與該投資者風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的最優(yōu)構(gòu)成有關(guān)


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1.多項(xiàng)選擇題下列對有效集與最優(yōu)投資組合的說法，正確的有（）

A.所有可能的組合將位于可行集的邊界上或內(nèi)部
B.有效集以期望代表收益，以對應(yīng)的方差（或標(biāo)準(zhǔn)差）表示風(fēng)險(xiǎn)程度
C.有效集的滿足條件是：既定風(fēng)險(xiǎn)水平下要求最高收益率；既定預(yù)期收益率水平下要求最低風(fēng)險(xiǎn)
D.有效集與無差異曲線都是客觀存在的，都是由證券市場決定的
E.可行集包括了現(xiàn)實(shí)生活中所有可能的組合

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于有效市場類型的說法，正確的是（）

A.弱式有效市場下，技術(shù)分析無效
B.弱式有效市場下，所有的公開信息都已經(jīng)反映在證券價(jià)格中
C.半強(qiáng)式有效市場下，技術(shù)分析和基礎(chǔ)分析都無效
D.強(qiáng)式有效市場下，所有的信息都反映在股票價(jià)格中
E.強(qiáng)式有效市場假說中的信息不包括內(nèi)幕消息

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于有效市場理論的說法正確的是（）

A.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為，股票價(jià)格的變動是隨機(jī)但可預(yù)測的
B.有效市場假說認(rèn)為，證券價(jià)格已經(jīng)充分反映了所有相關(guān)的信息
C.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為，對未來股價(jià)變化的預(yù)測將導(dǎo)致股價(jià)提前變化，以致所有的市場參與者都來不及在股價(jià)上升前行動
D.隨機(jī)漫步論點(diǎn)的本質(zhì)是股價(jià)是不可預(yù)測的
E.世界上沒有一個(gè)絕對有效的市場

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客戶王女士在理財(cái)師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時(shí)，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實(shí)際收益率（）

題型：單項(xiàng)選擇題

證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。

題型：單項(xiàng)選擇題

如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間，那么他將（）

題型：單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中（）風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。

題型：單項(xiàng)選擇題

關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題