多項(xiàng)選擇題下列對有效集與最優(yōu)投資組合的說法，正確的有（）

A.所有可能的組合將位于可行集的邊界上或內(nèi)部
B.有效集以期望代表收益，以對應(yīng)的方差（或標(biāo)準(zhǔn)差）表示風(fēng)險(xiǎn)程度
C.有效集的滿足條件是：既定風(fēng)險(xiǎn)水平下要求最高收益率；既定預(yù)期收益率水平下要求最低風(fēng)險(xiǎn)
D.有效集與無差異曲線都是客觀存在的，都是由證券市場決定的
E.可行集包括了現(xiàn)實(shí)生活中所有可能的組合


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2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于有效市場類型的說法，正確的是（）

A.弱式有效市場下，技術(shù)分析無效
B.弱式有效市場下，所有的公開信息都已經(jīng)反映在證券價(jià)格中
C.半強(qiáng)式有效市場下，技術(shù)分析和基礎(chǔ)分析都無效
D.強(qiáng)式有效市場下，所有的信息都反映在股票價(jià)格中
E.強(qiáng)式有效市場假說中的信息不包括內(nèi)幕消息

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于有效市場理論的說法正確的是（）

A.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為，股票價(jià)格的變動(dòng)是隨機(jī)但可預(yù)測的
B.有效市場假說認(rèn)為，證券價(jià)格已經(jīng)充分反映了所有相關(guān)的信息
C.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為，對未來股價(jià)變化的預(yù)測將導(dǎo)致股價(jià)提前變化，以致所有的市場參與者都來不及在股價(jià)上升前行動(dòng)
D.隨機(jī)漫步論點(diǎn)的本質(zhì)是股價(jià)是不可預(yù)測的
E.世界上沒有一個(gè)絕對有效的市場

最新試題

關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

若給定一組證券，那么對于某一個(gè)特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）

題型：單項(xiàng)選擇題

若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）

題型：單項(xiàng)選擇題

債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中（）風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。

題型：單項(xiàng)選擇題

當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T（）市場組合M。

題型：單項(xiàng)選擇題

某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）

題型：單項(xiàng)選擇題

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）

題型：單項(xiàng)選擇題

ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目，經(jīng)測算，它們的期望報(bào)酬率相同，甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題