單項選擇題若滬深300指數(shù)為2500點，無風險年利率為4%，指數(shù)股息率為1%（均按單利計），據(jù)此回答。1個月后到期的滬深300股指期貨理論價格是（）點。
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
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2.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題
某投資者與投資銀行簽訂了一個為期2年的股權(quán)互換，名義本金為100萬美元，每半年互換一次。在此互換中，他將支付一個固定利率以換取標普500指數(shù)的收益率。合約簽訂之初，標普500指數(shù)為1150．89點，當前利率期限結(jié)構(gòu)如表2—7所示。
等160天后，標普500指數(shù)為1204．10點，新的利率期限結(jié)構(gòu)如表2—8所示。
表2—8利率期限結(jié)構(gòu)表（二）
此題中該投資者持有的互換合約的價值是（）萬美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
3.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題
某投資者與投資銀行簽訂了一個為期2年的股權(quán)互換，名義本金為100萬美元，每半年互換一次。在此互換中，他將支付一個固定利率以換取標普500指數(shù)的收益率。合約簽訂之初，標普500指數(shù)為1150．89點，當前利率期限結(jié)構(gòu)如表2—7所示。
表2-7利率期限結(jié)構(gòu)表（一）
該投資者支付的固定利率為（）
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
4.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
黃金現(xiàn)貨價格為300元，3個月的存儲成本（現(xiàn)值）為6元，無風險年利率為4％（連續(xù)復(fù)利計息），據(jù)此回答問題。如果3個月后到期的黃金期貨的價格為（）元，則可采取“以無風險利率4％借入資金，購買現(xiàn)貨和支付存儲成本，同時賣出期貨合約”的套利策略。
A.297
B.309
C.300
D.312
5.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題：
黃金現(xiàn)貨價格為300元，3個月的存儲成本（現(xiàn)值）為6元，無風險年利率為4％（連續(xù)復(fù)利計息），據(jù)此回答問題。3個月后到期的黃金期貨的理論價格為（）元。
A.
B.
C.
D.
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期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。
題型：判斷題
波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。
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在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
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持有成本理論的基本假設(shè)包括無風險利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
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計算互換中美元的固定利率（）。
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題型：判斷題