單項選擇題目前，我國的個股期權是（）期權。
A.歐式
B.美式
C.百慕大式
D.各種形式均有的
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1.單項選擇題假定利率比股票分紅高3％，即r-d=3％。5月1日上午10點，滬深300指數為3000點，滬深300指數期貨9月合約為3100點，6月合約價格為3050點，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實際價差為50點，與兩者的理論價差相比（）。
A.有正向套利的空間
B.有反向套利的空間
C.既有正向套利的空間，也有反向套利的空間
D.無套利空間
2.單項選擇題上證50股指期貨5月合約期貨價格3142．2點，6月合約期貨價格3150．8點，9月合約期貨價格3221．2點，12月合約期貨價格3215．0點。以下屬于反向市場的是（）。
A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約
3.單項選擇題9月份，某投資者賣出12月到期的中證500指數期貨合約，期指為8400點，到了l2月份股市大漲，公司買入100張12月份到期的中證500指數期貨合約進行平倉，期指點為8570點。中證500指數的乘數為200元，則該投資者的凈收益為（）元。
A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
4.單項選擇題某基金經理持有價值9000萬元的滬深股票組合，其組合相對于滬深300指數的β系數為1．5。因擔心股市下跌，該基金經理利用滬深300股指期貨進行風險對沖，若期貨指數為3000點，應該（）合約。
A.買入100手
B.賣出100手
C.買入150手
D.賣出150手
5.單項選擇題某股票投資組合中，五只股票的β系數分別為1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占權益分別為100萬元、200萬元、300萬元、350萬元、350萬元。該股票組合的β系數為（）。
A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
最新試題
假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
題型：多項選擇題
某股票組合的β系數為1．36，意味著（）。
題型：多項選擇題
假設4月1日現貨指數為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數股息率為l％，則（）。
題型：多項選擇題
下列只能進行現金交割的有（）。
題型：多項選擇題
關于滬深300指數的描述，正確的有（）。
題型：多項選擇題
以下屬于權益類期權的有（）。
題型：多項選擇題
利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
題型：多項選擇題
套利交易中模擬誤差產生的原因有（）。
題型：多項選擇題
股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?。
題型：多項選擇題
在計算買賣期貨合約數的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數就與β系數的大小有關。
題型：多項選擇題