單項選擇題假定利率比股票分紅高3%,即r-d=3%。5月1日上午10點,滬深300指數(shù)為3000點,滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點,6月合約價格為3050點,即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實際價差為50點,與兩者的理論價差相比()。

A.有正向套利的空間
B.有反向套利的空間
C.既有正向套利的空間,也有反向套利的空間
D.無套利空間


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5.單項選擇題若某月滬深300股指期貨合約收盤后持倉量為195999手。某期貨公司共有多頭持倉量49855手,空頭持倉量100008手,則下一個交易日開市后()。

A.將被強平空頭持倉1153手
B.將被強平多頭持倉1153手
C.將會被要求對沖49855手多頭持倉
D.不會被強平

最新試題

以下設(shè)有每日價格波動限制的有()。

題型:多項選擇題

投資者進行股票投資組合風險管理,可以()。

題型:多項選擇題

某投資基金預(yù)計股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點,期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有()。

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股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。

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投資者()時,可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

題型:多項選擇題

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點,市場利率為5%,交易成本總計為15點,年指數(shù)股息率為l%,則()。

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目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù),該系列包括()。

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關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。

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無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。

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