A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約
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A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
A.買入100手
B.賣出100手
C.買入150手
D.賣出150手
A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
A.將被強平空頭持倉1153手
B.將被強平多頭持倉1153手
C.將會被要求對沖49855手多頭持倉
D.不會被強平
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0
A.0.2
B.20
C.30
D.60
A.9:00—11:30,13:00—15:15
B.9:15—11:30,13:00—15:00
C.9:30—11:30,13:00—15:00
D.9:15—11:30,13:00—15:15
最新試題
當(dāng)遠期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
下列只能進行現(xiàn)金交割的有()。
以下說法正確的是()。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點,市場利率為5%,交易成本總計為15點,年指數(shù)股息率為l%,則()。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。()
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時,給市場穩(wěn)定和冷靜的時間,快速平抑不合理的市場波動。()
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()