單項選擇題某基金經(jīng)理持有價值9000萬元的滬深股票組合，其組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1．5。因擔(dān)心股市下跌，該基金經(jīng)理利用滬深300股指期貨進(jìn)行風(fēng)險對沖，若期貨指數(shù)為3000點(diǎn)，應(yīng)該（）合約。
A.買入100手
B.賣出100手
C.買入150手
D.賣出150手
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1.單項選擇題某股票投資組合中，五只股票的β系數(shù)分別為1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占權(quán)益分別為100萬元、200萬元、300萬元、350萬元、350萬元。該股票組合的β系數(shù)為（）。
A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
2.單項選擇題若某月滬深300股指期貨合約收盤后持倉量為195999手。某期貨公司共有多頭持倉量49855手，空頭持倉量100008手，則下一個交易日開市后（）。
A.將被強(qiáng)平空頭持倉1153手
B.將被強(qiáng)平多頭持倉1153手
C.將會被要求對沖49855手多頭持倉
D.不會被強(qiáng)平
3.單項選擇題滬深300股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報價，最小變動價位為（）點(diǎn)。
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0
4.單項選擇題上證50股指期貨報價的最小變動量是0．2點(diǎn)，合約乘數(shù)為300，則一份合約的最小變動金額是（）元。
A.0.2
B.20
C.30
D.60
最新試題
以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
題型：判斷題
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
題型：多項選擇題
熔斷機(jī)制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
題型：判斷題
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）
題型：判斷題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
題型：多項選擇題
股指期貨自身的特殊性有（）。
題型：多項選擇題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
題型：多項選擇題
利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
題型：多項選擇題
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）
題型：判斷題