A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
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A.將被強平空頭持倉1153手
B.將被強平多頭持倉1153手
C.將會被要求對沖49855手多頭持倉
D.不會被強平
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0
A.0.2
B.20
C.30
D.60
A.9:00—11:30,13:00—15:15
B.9:15—11:30,13:00—15:00
C.9:30—11:30,13:00—15:00
D.9:15—11:30,13:00—15:15
最新試題
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當日,1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán),合約結(jié)算價為1.268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0.2%,Min[(2×正股價-行權(quán)價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認購期權(quán)的跌停板價為()。
下列只能進行現(xiàn)金交割的有()。
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
在期現(xiàn)套利中,只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機會才有可能出現(xiàn)。()
2015年1月9日,中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點,試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。()