判斷題2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
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4.單項選擇題滬深300股指期權(quán)仿真交易合約中，當月合約的行權(quán)價格間距是（），兩個季月合約的行權(quán)價格間距是（）。
A.100點，100點
B.100點，50點
C.50點，50點
D.50點，l00點
5.單項選擇題1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權(quán)的跌停板價為（）。
A.4.009
B.5.277
C.0.001
D.-2.741
6.單項選擇題目前，我國的個股期權(quán)是（）期權(quán)。
A.歐式
B.美式
C.百慕大式
D.各種形式均有的
7.單項選擇題假定利率比股票分紅高3％，即r-d=3％。5月1日上午10點，滬深300指數(shù)為3000點，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點，6月合約價格為3050點，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實際價差為50點，與兩者的理論價差相比（）。
A.有正向套利的空間
B.有反向套利的空間
C.既有正向套利的空間，也有反向套利的空間
D.無套利空間
8.單項選擇題上證50股指期貨5月合約期貨價格3142．2點，6月合約期貨價格3150．8點，9月合約期貨價格3221．2點，12月合約期貨價格3215．0點。以下屬于反向市場的是（）。
A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約
9.單項選擇題9月份，某投資者賣出12月到期的中證500指數(shù)期貨合約，期指為8400點，到了l2月份股市大漲，公司買入100張12月份到期的中證500指數(shù)期貨合約進行平倉，期指點為8570點。中證500指數(shù)的乘數(shù)為200元，則該投資者的凈收益為（）元。
A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
10.單項選擇題某基金經(jīng)理持有價值9000萬元的滬深股票組合，其組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1．5。因擔心股市下跌，該基金經(jīng)理利用滬深300股指期貨進行風險對沖，若期貨指數(shù)為3000點，應該（）合約。
A.買入100手
B.賣出100手
C.買入150手
D.賣出150手
最新試題
在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）
題型：判斷題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
題型：多項選擇題
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
題型：多項選擇題
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
題型：多項選擇題
熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
題型：判斷題
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
題型：多項選擇題
投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。
題型：多項選擇題
股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。
題型：多項選擇題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
題型：多項選擇題
當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
題型：判斷題