3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬(wàn)元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元。
該基金套期保值的結(jié)果是（）。
A.凈虧損26.6萬(wàn)元，大部分回避了股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基本保持了股票收益的穩(wěn)定性
B.凈盈利26.6萬(wàn)元，完全回避了股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，保持股票收益的穩(wěn)定性，還額外增加了收益
C.套期保值效果不佳，導(dǎo)致股票市場(chǎng)仍存在巨大虧損
D.盈虧完全相抵
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬(wàn)元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元。
到了6月1日，整個(gè)股市下跌，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3402點(diǎn)（下跌10％），期貨指數(shù)跌至3450點(diǎn)。該基金的股票組合市值為1760萬(wàn)元（下跌12％），此時(shí)該基金將期貨合約買入平倉(cāng)。該基金在股指期貨市場(chǎng)上的交易結(jié)果是（）。
A.虧損204.6萬(wàn)元
B.盈利204.6萬(wàn)元
C.盈利266.6萬(wàn)元
D.虧損266.6萬(wàn)元
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬(wàn)元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元。
從3月1日至6月1日，該基金在股票市場(chǎng)上的投資狀況是（）。
A.虧損240萬(wàn)元
B.盈利240萬(wàn)元
C.盈利234萬(wàn)元
D.虧損234萬(wàn)元
A.82.5
B.54.56
C.8.25
D.27.28
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
A.10
B.13
C.18
D.25
A.15
B.20
C.24
D.35
A.1004900
B.1010000
C.1015000
D.1025050
A.34
B.43
C.62
D.64
A.132
B.130
C.119
D.115
A.2849.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00
最新試題
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。
2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。