3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬(wàn)元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益，于是賣(mài)出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元。
該基金套期保值的結(jié)果是（）。
A.凈虧損26.6萬(wàn)元，大部分回避了股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基本保持了股票收益的穩(wěn)定性
B.凈盈利26.6萬(wàn)元，完全回避了股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，保持股票收益的穩(wěn)定性，還額外增加了收益
C.套期保值效果不佳，導(dǎo)致股票市場(chǎng)仍存在巨大虧損
D.盈虧完全相抵
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3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬(wàn)元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益，于是賣(mài)出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元。
到了6月1日，整個(gè)股市下跌，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3402點(diǎn)（下跌10％），期貨指數(shù)跌至3450點(diǎn)。該基金的股票組合市值為1760萬(wàn)元（下跌12％），此時(shí)該基金將期貨合約買(mǎi)入平倉(cāng)。該基金在股指期貨市場(chǎng)上的交易結(jié)果是（）。
A.虧損204.6萬(wàn)元
B.盈利204.6萬(wàn)元
C.盈利266.6萬(wàn)元
D.虧損266.6萬(wàn)元
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬(wàn)元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益，于是賣(mài)出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元。
從3月1日至6月1日，該基金在股票市場(chǎng)上的投資狀況是（）。
A.虧損240萬(wàn)元
B.盈利240萬(wàn)元
C.盈利234萬(wàn)元
D.虧損234萬(wàn)元
A.82.5
B.54.56
C.8.25
D.27.28
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
A.10
B.13
C.18
D.25
最新試題
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有（）。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。
在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買(mǎi)入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱(chēng)為“正向套利”。（）
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。