單項(xiàng)選擇題假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，該組合的市值為100萬(wàn)元，假定市場(chǎng)年利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到1萬(wàn)元的現(xiàn)金紅利。該股票組合3個(gè)月的合理價(jià)格應(yīng)該是（）元。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
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1.單項(xiàng)選擇題某公司于3月10日投資證券市場(chǎng)300萬(wàn)美元，購(gòu)買了A、B、C三種股票，分別投入100萬(wàn)美元，三只股票與S&P500的β系數(shù)分別為0．9、1.5、2.1。此時(shí)的S8LP500現(xiàn)指為1430點(diǎn)。因擔(dān)心股票下跌造成損失，公司決定做套期保值。若6月份到期的S&P500指數(shù)期貨合約的期貨指數(shù)為1450點(diǎn)，合約乘數(shù)為250美元，公司需要賣出（）張合約才能達(dá)到保值效果。
A.10
B.13
C.18
D.25
2.單項(xiàng)選擇題某投資者看好三只股票，擬各投入100萬(wàn)元。因300萬(wàn)元存款5個(gè)月后到期，便買進(jìn)股指期貨進(jìn)行保值。3只股票的貝塔系數(shù)為1.5、1.3、0.8，假定相應(yīng)期指為1500點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)為100元，則應(yīng)買進(jìn)（）張股指期貨合約。
A.15
B.20
C.24
D.35
3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，該組合的市值為100萬(wàn)元，假定市場(chǎng)年利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到1萬(wàn)元的現(xiàn)金紅利，則該股票組合3個(gè)月的合理價(jià)格應(yīng)該是（）元。
A.1004900
B.1010000
C.1015000
D.1025050
4.單項(xiàng)選擇題3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬(wàn)元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元，則需要交易的期貨合約張數(shù)是（）張。
A.34
B.43
C.62
D.64
5.單項(xiàng)選擇題國(guó)內(nèi)某證券投資基金在某年9月2日時(shí)，其收益率已達(dá)到50%，鑒于后市不太明朗，下跌的可能性很大，為了保持這一業(yè)績(jī)到12月，決定利用滬深300股指期貨實(shí)行保值。假定其股票組合的現(xiàn)值為2.24億元，并且其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9。假定9月2日時(shí)的現(xiàn)貨指數(shù)為5400點(diǎn)，而12月到期的期貨合約為5650點(diǎn)。該基金要賣出（）手，12月到期的期貨合約才能使2.24億元的股票組合得到有效。
A.132
B.130
C.119
D.115
最新試題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
題型：判斷題
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。
題型：多項(xiàng)選擇題
股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
股指期貨自身的特殊性有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題