期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）

2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）