單項選擇題
3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當前期貨指數(shù)為3880點，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點，期貨合約的乘數(shù)為100元。
從3月1日至6月1日，該基金在股票市場上的投資狀況是（）。
A.虧損240萬元
B.盈利240萬元
C.盈利234萬元
D.虧損234萬元
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1.單項選擇題某人的期貨初始保證金為250萬元。假定201×年11月26日，他在滬深300股指期貨12月合約的報價為4000點開倉買入11張IF1×12合約。11月27日，IF1×12合約的當日結算價為3750點，截至27日，該客戶的虧損額為（）萬元。
A.82.5
B.54.56
C.8.25
D.27.28
2.單項選擇題假設有一攬子股票組合與某指數(shù)構成完全對應，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。該股票組合3個月的合理價格應該是（）元。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
3.單項選擇題某公司于3月10日投資證券市場300萬美元，購買了A、B、C三種股票，分別投入100萬美元，三只股票與S&P500的β系數(shù)分別為0．9、1.5、2.1。此時的S8LP500現(xiàn)指為1430點。因擔心股票下跌造成損失，公司決定做套期保值。若6月份到期的S&P500指數(shù)期貨合約的期貨指數(shù)為1450點，合約乘數(shù)為250美元，公司需要賣出（）張合約才能達到保值效果。
A.10
B.13
C.18
D.25
4.單項選擇題某投資者看好三只股票，擬各投入100萬元。因300萬元存款5個月后到期，便買進股指期貨進行保值。3只股票的貝塔系數(shù)為1.5、1.3、0.8，假定相應期指為1500點，每點乘數(shù)為100元，則應買進（）張股指期貨合約。
A.15
B.20
C.24
D.35
5.單項選擇題假設有一攬子股票組合與某指數(shù)構成完全對應，該組合的市值為100萬元，假定市場年利率為6%，且預計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利，則該股票組合3個月的合理價格應該是（）元。
A.1004900
B.1010000
C.1015000
D.1025050
最新試題
股指期貨自身的特殊性有（）。
題型：多項選擇題
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
題型：多項選擇題
投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。
題型：多項選擇題
股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?。
題型：多項選擇題
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
題型：多項選擇題
套利交易中模擬誤差產生的原因有（）。
題型：多項選擇題
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
題型：多項選擇題
以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以股票和股票指數(shù)為標的資產的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。（）
題型：判斷題
以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題