A.滬深300指數(shù)的選擇方法是對樣本空間股票在最近一年的日均成交量由高到低排名
B.每一年對指數(shù)成分股進(jìn)行調(diào)整一次
C.虧損的股票絕對不能進(jìn)入新樣本
D.調(diào)整股本根據(jù)分級靠檔方法獲得
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A.每點100元
B.每點200元
C.每點300元
D.每點400元
A.滬深300指數(shù)
B.上證50指數(shù)
C.上證180指數(shù)
D.深證180指數(shù)
A.每半年定期
B.每月定期
C.每季度定期
D.每年調(diào)整一次，實施時間分別是每年年初第一個交易日
A.100
B.200
C.300
D.1000
A.美國標(biāo)準(zhǔn)普爾公司
B.芝加哥期貨交易所
C.英國倫敦證券交易所
D.芝加哥商業(yè)交易所
最新試題
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。
以下說法正確的是（）。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）