A.滬深300指數(shù)的選擇方法是對(duì)樣本空間股票在最近一年的日均成交量由高到低排名
B.每一年對(duì)指數(shù)成分股進(jìn)行調(diào)整一次
C.虧損的股票絕對(duì)不能進(jìn)入新樣本
D.調(diào)整股本根據(jù)分級(jí)靠檔方法獲得
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A.每點(diǎn)100元
B.每點(diǎn)200元
C.每點(diǎn)300元
D.每點(diǎn)400元
A.滬深300指數(shù)
B.上證50指數(shù)
C.上證180指數(shù)
D.深證180指數(shù)
A.每半年定期
B.每月定期
C.每季度定期
D.每年調(diào)整一次,實(shí)施時(shí)間分別是每年年初第一個(gè)交易日
A.100
B.200
C.300
D.1000
A.美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司
B.芝加哥期貨交易所
C.英國(guó)倫敦證券交易所
D.芝加哥商業(yè)交易所
A.100 10%
B.1000 10%
C.100 15%
D.1000 15%
A.工業(yè)股
B.農(nóng)業(yè)股
C.鐵路股
D.公用事業(yè)股
A.一組股票價(jià)格指數(shù)
B.某只股票的收益率
C.單只股票價(jià)格
D.整個(gè)市場(chǎng)的股票加權(quán)價(jià)格
A.道瓊斯指數(shù)期貨
B.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨
C.上市價(jià)值線綜合平均指數(shù)
D.主要市場(chǎng)指數(shù)期貨
A.20
B.50
C.100
D.250
最新試題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
股指期貨自身的特殊性有()。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí),稱(chēng)為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。()
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。()
投資者()時(shí),可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后,所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日,那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有()合約在交易。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。