當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買(mǎi)入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱(chēng)為“正向套利”。（）

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱(chēng)為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）

同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）

以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有（）。

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。