A.每點100元
B.每點200元
C.每點300元
D.每點400元
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A.滬深300指數(shù)
B.上證50指數(shù)
C.上證180指數(shù)
D.深證180指數(shù)
A.每半年定期
B.每月定期
C.每季度定期
D.每年調(diào)整一次,實施時間分別是每年年初第一個交易日
A.100
B.200
C.300
D.1000
A.美國標(biāo)準(zhǔn)普爾公司
B.芝加哥期貨交易所
C.英國倫敦證券交易所
D.芝加哥商業(yè)交易所
A.100 10%
B.1000 10%
C.100 15%
D.1000 15%
A.工業(yè)股
B.農(nóng)業(yè)股
C.鐵路股
D.公用事業(yè)股
A.一組股票價格指數(shù)
B.某只股票的收益率
C.單只股票價格
D.整個市場的股票加權(quán)價格
A.道瓊斯指數(shù)期貨
B.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨
C.上市價值線綜合平均指數(shù)
D.主要市場指數(shù)期貨
A.20
B.50
C.100
D.250
A.每年調(diào)整一次,實施時間分別是每年年初第一個交易日
B.每月調(diào)整一次,實施時間分別是每月的第一個交易日
C.每半年調(diào)整一次,實施時間分別是每年的1月、7月第一個交易日
D.每季度調(diào)整一次,實施時間分別是每季度開始月份的第一個交易日
最新試題
2015年1月9日,中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點,試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。()
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理,可以()。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
投資者()時,可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
某投資基金預(yù)計股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點,期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有()。
股指期貨通??蓱?yīng)用于()。